トラリピの通貨ペアにおける相関係数｜1,3,5,10,20年

トラリピを中長期で運用する人にとって、複数通貨ペアを使った運用はリスク対策として非常に有効な戦略です。

複数の通貨ペアを選ぶ際「相関係数」を活用することで、効率的にリスクを抑えつつリターンを狙うことができます。

本記事では、通貨ペアの相関関係の基礎と相関係数を使ったリスク分散の具体的な方法やメリットを分かりやすく解説します。
　

Contents

複数通貨ペアを活用するメリット
相関係数とは
トラリピ運用における「相関係数」
通貨ペア間の相関係数
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- 20年
まとめ

複数通貨ペアを活用するメリット

一つの通貨ペアしか保有していない場合、損益はその通貨ペア結果のみに影響されてしまい、予想と違う方向に動いた時は大きな損失をだしてしまうことも…。

そのため、トラリピのリスク対策として、複数の通貨ペアの運用が注目されています。

運用資金を一つの通貨だけではなく、複数の通貨に分けて投資することで、どれか一つで損を出してしまっても他の通貨で補うことができます。

ただし、手当たり次第に複数の通貨ペアを同時に運用しようとすると、かえって投資リスクを高めてしまうおそれがあります。たとえば、似たような動きをする通貨ペアを採用し同じ売買で仕掛けてしまうと、同じタイミングで損を出してしまうかもしれません。

そこで大事になってくるのが「相関係数」になります。相関係数をみることで、2つの通貨ペアがどのように動くのかを簡単に把握することができます。

トラリピの公式ページ「トラリピ・複数通貨ペア運用のすすめ」でも相関係数について紹介されているので、参考にしてみてください（14通貨の相関係数について紹介されています）。
　

相関係数とは

相関係数とは、2つのデータがどのくらい関連しているのかを表した指標です。

相関係数は-1～1の値をとり、正負の方向と値の大きさによって2つのデータの関係性を表します。

正の相関は、2つの通貨ペアが同じ方向に変動していることを意味します。一方で、負の相関は、2つの通貨ペアが逆方向に変動していることを表します。

また、相関係数が「0」であれば2つの通貨ペアには相関関係はなく、互いにランダムに変動します。
　

トラリピ運用における「相関係数」

相関係数をみることで、2つの通貨ぺアがどのような動きをするのかを把握することができ、リスク分散を考える時にとても重要になります。

正の相関（+1に近い）：似た動きをする（例：米ドル/円とカナダドル/円）
負の相関（-1に近い）：逆の動きをする（例：英ポンド/円とトルコリラ/円）
無相関（0に近い）：互いに独立して動く（例：豪ドル/NZドルとユーロ/英ポンド）

正の相関

USD/JPYとCAD/JPYの間には強い正の相関関係がみられます。どちらの通貨も上がるタイミングも下がるタイミングも同じタイミングで起きているのが特徴です。

この理由は、アメリカとカナダは隣国で、密接な経済のつながりがあるからになります。

アメリカとカナダのように、通貨を発行する国や地域との経済的なつながりが強い場合は、正の相関になりやすくなります。
　

負の相関

GBP/JPYとTRY/JPYの間には強い負の相関関係がみられます。片方の通貨が上がるタイミングでもう片方の通貨が下がっているのが特徴です。

負の相関となる理由はさまざまありますが、大きな要因となるのがイギリスが先進国でトルコが新興国に分類されるため、「リスク感情」が異なります。これらの通貨は、特に市場がリスクオフに傾いたときに顕著になります。リスクオフの局面ではトルコリラが急落しやすい一方、英ポンドは「比較的安全な通貨」として買われることがあります。これにより、GBP/JPYが上昇する一方でTRY/JPYが下落する、逆方向の値動きが生じます。
　